Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Это не означает, что растет доверие к небольшим банкам, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Просто группы кредиторов, ресурсы которых оказывают наиболее существенное влияние на динамику по сектору, давно перевели счета в крупнейшие банки», — объясняет он.

Банкам не из топ-10 все сложнее привлекать розничное фондирование. Согласно расчетам агентства, за пределами топ-10 темпы прироста средств населения за последний год замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее. А четыре года назад этот показатель достигал 25,6%. Привлекать средства предприятий банкам, не входящим в топ-10, в последний год было несколько проще: прирост с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019 года составил 20,5% (годом ранее был отток 4,9%).

Как дефицит средств сказывается на банках

Испытывая дефицит фондирования со стороны населения и компаний, небольшие банки ищут другие источники пополнения средств. «В ряде случаев таковыми становятся ресурсы собственников и аффилированных компаний. Эти ресурсы могут быть более предсказуемыми по сравнению с рыночными и даже более дешевыми, если имеет место элемент поддержки со стороны собственников», — приводит пример Юрий Беликов. Более рыночный ресурс — займы на межбанковском рынке — может быть более дорогим и волатильным. «Для их поддержания в структуре пассивов требуется постоянное рефинансирование, которое создает угрозу как процентного риска, так и риска потери ликвидности при невозможности рефинансироваться», — предупреждает эксперт.

Замена оттоков средств населения и компаний другими источниками приводит к ухудшению срочной структуры и повышению стоимости ресурсной базы банков, говорится в исследовании «Эксперт РА». «Такие изменения негативно сказываются на операционной эффективности деятельности и требуют трансформации бизнес-моделей со смещением акцентов на комиссионные продукты», — отмечают аналитики агентства.

«Динамика пассивов существенно коррелирует с дефолтностью. Отсюда следует, что у банков, сталкивающихся с оттоками и дефицитом фондирования, повышаются риски потери ликвидности с последующим отзывом лицензии», — говорит Беликов. Размерный фактор не является доминирующим в модели оценки вероятности дефолта, но конкурентные позиции банка, безусловно, учитываются.

Кому грозят дефолты

Индекс здоровья банковского сектора, рассчитываемый «Эксперт РА», на 1 июля составил 89,3% — это доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев, из 421 кредитной организации, учитывающейся в расчетах. Такое значение индекса соответствует 45 дефолтам в течение ближайшего года. За июль число банков в России сократилось еще на шесть единиц, на 1 августа насчитывалось уже 415 банков, что вдвое меньше, чем пять лет назад.

С начала года число прогнозируемых дефолтов осталось практически неизменным, но в первом полугодии 2019 года отзывы лицензий ЦБ были немногочисленны: всего 11 отзывов. В связи с этим аналитики «Эксперт РА» ожидают «значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии». По их мнению, на это указывает «исторически высокая согласованность прогноза (по рассчитываемому индексу) с фактической дефолтностью, а также выраженные признаки проблемности, наблюдаемые у ряда действующих банков по публичным данным».

Вероятнее всего, дефолты угрожают банкам из рейтинговой категории B и ниже. По состоянию на 1 июля «Эксперт РА» к этой или более низкой категории относил 225 банков, или 53% расчетной базы индекса. В их число входят шесть банков из топ-100 по активам, 28 — в интервале от 101-го до 200-го места, а большинство — за пределами топ-200. «В числе банков с низкой оценкой кредитного качества преобладают небольшие кредитные организации. Среди них больше всего банков за пределами топ-300 по величине активов», — добавляет Беликов.

Объем активов банков за пределами топ-100 составляет всего около 5% от сектора, и будущее сокращение их числа вполне ожидаемо и нормально, считает старший директор Fitch Александр Данилов: «У нас по-прежнему слишком много банков: для России достаточно было бы и 50». Большое количество отзывов лицензий связано с ролью, которые банки играли в бизнесе их владельцев, замечает эксперт. «Вместо того чтобы относиться к своим банкам как к бизнесам, многие владельцы, к сожалению, рассматривали их как легкий способ получения денег для других своих проектов. Поэтому ничего удивительного, что в последние годы ЦБ косил такие дырявые банки стогами», — замечает Данилов. Число банков будет сокращаться и по экономическим причинам. «Крупные банки становятся более технологичными и пытаются лучше дотянуться до клиентов, в том числе в регионах», — заключает аналитик.

Авторы:
Павел Казарновский, Татьяна Ломская

Теги:

банковские активы, вклады населения

Источник: rbc.ru

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *