Fitch оценило потерю банками капитала из-за новых МСФО почти в ₽1 трлн

Каким банкам пришлось сократить капитал больше всего:

  • Группе ВТБ — на 300 млрд руб., это 17% от капитала группы на конец 2018 года;
  • Россельхозбанку — на 178 млрд. руб., или более чем на половину капитала (57%);
  • Банк «Траст» сократил капитал на 439 млрд руб., его отрицательный капитал почти удвоился. На базе «Траста» ЦБ создал банк плохих долгов, он может не выполнять нормативы;
  • Банк «Россия» уменьшил капитал на 13 млрд. руб. (25% от капитала);
  • «Русский стандарт» — на 13 млрд. руб. (27%),
  • Банк «Восточный» — на 11 млрд. руб. (31%).

По отрицательной корректировке справедливой стоимости активов первое место также занял ВТБ (277 млрд руб., 2,5% от валовых кредитов), второе — «Траст» (335 млрд. руб., 39%, при снижении резервов на 194 млрд руб.), третье — Газпромбанк (125 млрд. руб., 2,9%, снизил резервы на 61 млрд руб.). Россельхозбанк отразил в отчетности снижение справедливой стоимости на 3 млрд руб., но нарастил резервы на 184 млрд руб. (8,2% от валовых кредитов).

Треть банковской системы

Реального влияния на бизнес банков изменения по МСФО 9 не окажут. «Хитрость заключается в том, что корректировка капитала, этот удар по нему, существует только в бухгалтерской отчетности», — говорит Данилов. Снижение капитала видно в балансе, но при расчете регулятивного капитала, на основе которого считаются нормативы его достаточности, эти корректировки отсутствуют, объясняет старший директор Fitch.

Пересмотр капитала пока происходит «в тестово-пилотном режиме». «Видимо, ЦБ просто смотрит насколько сильное влияние с тем, чтобы не положить треть банковской системы», — замечает эксперт. Когда ЦБ решит учитывать новый стандарт для регулятивных целей и в каком формате, пока не известно. 

«Мы увидели более реальное положение дел, а долгосрочные последствия с точки зрения нормативов зависят от будущей позиции Центробанка, которая пока не понятна», — указывает Данилов. «Длительная отсрочка может рассматриваться как существенное послабление со стороны регулятора», — говорится в отчете Fitch.

Уложиться в нормативы

Пока все системно значимые банки выполняют требования ЦБ по нормативам капитала с учетом повышения надбавок, предусмотренных в рамках «Базеля III» для снижения риска. Осенью Банк России пошел банкам на уступки и сделал повышение надбавок к капиталу более плавным: вместо подъема на 0,625% с 1 января 2019 года требования теперь будут нарастать на квартальной основе. Первое повышение было 1 апреля — плюс 0,125% ко всем показателям: базовый капитал: 7,025%, основной капитал: 8,525% и общий капитал: 10,525%. В Fitch полагают, что все системно-значимые банки выполнят эти требования. «ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк имеют достаточно ограниченный запас прочности в сравнении с другими системно-значимыми банками», — замечают эксперты.

ВТБ ранее пришлось отступить от правила выплаты 50% прибыли на дивиденды, чтобы направить эти средства на формирование резервов. Соответствие повышенным требованиям ЦБ к капиталу будет стоить ВТБ 450 млрд руб. в 2017, 2018 и 2019 годах. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — говорил глава банка Андрей Костин.

Банки, не являющиеся системно значимыми, выполняют менее строгие требования по нормативам с учетом надбавок (6,375%, 7,875%, 9,875%). Нормативы трех банков были ниже минимальных на конец февраля — это УБРиР и МТС (по основному капиталу), а также СКБ (по базовому капиталу). Но невыполнение требований на второй месяц квартала не является нарушением, ЦБ смотрит на нормативы поквартально.

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Автор:
Павел Казарновский

Источник: rbc.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: